M's voice

継続は力なり 続けるって本当に難しいですよね。。。。

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指数平滑法とは?

↓@ITさんより抜粋↓
http://www.atmarkit.co.jp/aig/04biz/es.html

「時系列データから将来値を予測する際に利用される代表的な時系列分析手法。
得られた過去データのうち、より新しいデータに大きなウェイトを置き、
過去になるほど小さな(指数関数的に減少する)ウェイトを掛けて
移動平均を算出する加重平均法の1つ。」

近い将来の在庫予測、株価予測などに用いられるそうです。

■単純な指数平滑法の計算式
予測値 = α×前回実績値+(1-α)×前回予測値
    = 前回予測値+α×(前回実績値-前回予測値)

① 前回の実績値が予測値がどれほど外れたかを算出
② ①に一定の係数αを掛けて得た修正値を前回予測値に加減して今回予測値を算出。
ということになります。

修正値を決定する係数α(平滑定数)は、0<α<1の範囲で設定します。
設定は、

 αが1に近い:直前値を重視
 αが0に近い:過去の経過を重視

ということになります。

■例題をやってみる
今期の需要量予測:100
今期の需要量実績:90
α:0.7

来期予測
=100+0.7×(90-100)
=100+-7
=93

来期の需要量予測は93となります。


難しいですね。。。


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